Cinderella(シンデレラ) FX自動売買EAを検証!最大ドローダウンで学んだこと。

どうも^^

手島です。

以前、CinderellaというFX自動売買EAについて検証はしていましたが本気のLotsでは入れられないですね(苦笑)

EUR/USDだけ回した場合の話です。

2019年8月26日に大きなドローダウンがありました。

その際に、400pipsぐらいは吹っ飛ばしています。

ここから最低でもこの損失を巻き返してくれればそこまで問題はないだろうとは思いましたが、

2019年9月11日に去年末クラスのドローダウンを食らいましたね。

はい、-900pips (チーン...)

13ポジションとっていたのがすべて飛びました。

ユーロの指標で大きく動いたところでストップロスに刺さったわけでさうが、あまりにも急激に動いたので刺さった瞬間切れず、一部は70pips以上の損切になっています。

幸い僕は、現在はEAのロットを0.01Lotsで回しているためそこまでの損失はないものの9000円のダメージです。

これが1Lotsとかでやっていたら90万円の損切りです。

僕がこれで学んだことってなにかといえば、自動売買はコスパが悪り~な(汗)ってことです。

トータルすると損失額は-1000pips以上です。

けれども、今年1月から一切Lotsを変えずに回し続けているのであれば+1500pips以上にはなっています。

これについてどのように考えるかは人それぞれです。

長期目線で考えるならLotsを固定して回し続けるのもありだと思いますし、+1000pips程度になったら一回逃げるでも良いと思います。

なので、戦略次第では全然ありだと思います。

ただ、初月で-1000pipsのダメージを食らったら萎えますよね(苦笑)

長期的にやるにしても積み上げた利益の半分近くのドローダウンを食らう可能性も十分にあり得るということで運用するならいいと思います。

けど、僕はそれぐらいなら裁量やったほうがコスパがいいと思います。

けれども、相場の未来なんて誰にも分らない!

僕は為替は自動売買から裁量をメインに移行した理由もこれなんです。

Cinderella(シンデレラ)だけではないのですが、SL(損切ライン)まで遠いEAは特に危ないと思っている理由があります。

確かに、SLが広いことによりそこに触れるまで随分と余裕があるんですよ。

つまりは、高い確率で建値もしくはTP(利食いライン)をぶち抜いてくれるんですよ。

けれども、それはあくまでも高確率というだけであり必ずそのようになるかなんてわからないのです。

そして、今回の件みたいにSLに刺さった場合壊滅的なダメージを受けてしまう…

1か月目+300pipsの爆益をとっても、翌月に-1000pipsの損切りをしてしまう。

残りの+700pipsを回収するまでにどれだけの時間がかかるか?

運がよければ二か月程度で回収できるかもしれませんが、さらに負ければ回収が遅くなる。

確率論というところでもありますので、いつか勝ちの波は到来するとは思いますが今は地合いが悪くなっている気はします。

また、年末になれば色々な指標も多くなるし、荒れ相場になりますから僕は危ない予感しかしません。

過去のデーターはあくまでも過去のデーター、未来はどうなるかなんて誰にも分らないのです。

それが分かれば誰も苦労しませんからね(笑)

相場のボラティリティが常に変動している時点でそれは間違いないのです。

そのように考えると、損切りがデカい自動売買は本当に合理的な稼ぎ方なのか?

スキャルピング&デイトレは短時間保有だからこそメリットがある

天才チャートの検証でも投稿していますが、1回ドローダウンで-100pipsぐらいに抑えておけば高確率で回収することができているからです。

それこそ、裁量トレードで-1000pipsとか損切りすることはあり得ないです。

なぜ、今回Cinderella(シンデレラ)が大きなドローダウンを食らったのか?というのも考えてみてもわかりますし、

別に、Cinderella(シンデレラ)に限ったことではなく、自動売買EAすべてにおいていえることだと思うのです。

結局、長時間保有していたことで指標に巻き込まれ壊滅的な損失を食らったわけなので、

時間を切り取って特定の時間しかトレードしなければこの可能性ってものすごく下がると思いませんか?

僕なんて欧州時間のトレンドに乗るとういやり方をしていますけど、長く持っても1時間ぐらいです。

そのため、指標をみておけば今回のようなことに巻き込まれる確率というのは物凄く低くなるわけです。

けれども、どのような自動売買EAでもいえると思うのですが自由に立ち回ることができないでしょう。

下手に手動で損切りすれば統計すると全然儲からないこともあるし、かといって長く持つのはリスクが高い…

自分の器に合わせた裁量トレードを構築するのが一番安全

これに限ります。

相場っていつ何が起こるかわからないと思っています。

そして、全く信用していないです。

知らない間に大量にポジションを取られるわけなので怖くて寝れません

その間、何が起こるかわからないわけじゃないですか!

なので、自分の裁量を磨いていく中で、「これぐらいの損失額なら回収できる!」というのを決めます。

あとは、優位性の高い手法を取り入れてとにかく実践を繰り返してプラスになるぐらいまで磨いていく。

その上で、時間管理、相関逆相関を行った裁量トレードをやっていけば普通に勝てますし右肩上がりに資産は増えていくと思います。

このように、マイペースのトレードができれば、損失も利食いも管理しやすくコスパも良いのです。

精神的、金銭的に安全なトレードをやるのが一番いいと思いますけどね。

やっぱ、トレードは儲かることよりも減らさないことのほうが重要だと思いますよ。

それでも、ドローダウンのでかいEAを使い続けるなら別に否定はしませんし、やればいいと思います。

資金管理次第ではそのうち右肩上がりになるかもしれませんからね。

地合いが良くなってくれればいいですね。

ではでは、手島でした^^


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